幸同学回答（1）
Adam2022-08-02 14:55:53
Adam同学你好，
这题是考察看涨期权价值下限。
有红利的call，下限是：max[(S0-PVD)-PVK, 0]=5.56.
也就是说call的价值要大于等于5.56.
但是目前，call的价值是5元，所以被低估了。
当理论价【论价至少大于5.56】与市场价格不等的时候，必然存在套利。
所谓套利，就是在赚取利润。所以一般来说如果你的操作是正确的，那么套利收益必然是正数。
如果你的操作是完全相反的。那么很不幸，你是一个套利失败者。
这题没问怎么操作，所以就是在简单的计算套利收益，正数。
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