幸同学回答（1）
Adam2022-08-02 14:40:41
Adam同学你好，
deltaP=-MD*P*deltaY.
DV01=MD*P*0.0001【DV01和MD 同向】
一般而言，普通的债券MD为正，利率上升价格下跌。
我持有普通的债券，如果债券MD为正，则利率上升，债券价格下跌，我亏。
我出售普通的债券，如果债券MD为正，则利率上升，债券价格下跌，我赚。
现在我进入的是互换，收固定，支出浮动。利率上升支出的更多，亏钱。
所以这个和“我持有普通的债券，如果债券MD为正，则利率上升，债券价格下跌，我亏”是一样的。
所以：进入的互换，收固定，支出浮动。久期为正。
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