187****2599回答（1）
Cindy2022-08-02 15:12:31
Cindy同学你好，C好像是由于显示的原因，公式没有显示完全，这句话描述的是有效久期的定义，
Effective duration for an instrument with price P is-（▲P/P）/▲r , where ▲r is the size of any changes in all rates and ▲P is the resultant change in the price.
有效久期衡量的是利率期限结构上的所有利率发生相同的变化，这个变化指的是一个很小的变化，所引起的债券价格变动百分比，和修正久期的概念类似，写成公式就是上面那样，而C说的是any changes，任意的改变，这是不对的，所以C是错的
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