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罗同学2022-08-01 22:15:10

这里的3%为什么不需要先换成actual/actual的年利率，然后再进行从季度复利到连续复利的利率转化？

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回答（1）

Adam2022-08-02 11:48:59

同学你好，因为欧洲美元期货是默认360。
题目最后问的也是ACT/360 day count with continuous compounding
所以天数不需要进行调整。

直接进行复利的转换就可以了

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