房同学回答（1）
Cindy2022-08-02 14:02:46
Cindy同学你好，有区别的，GARCH模型中，计算t天的sigma的时候，用的是t-1天的sigma，这里的sigma,对应的是前一天的波动率
而SR计算的时候，分母用到的sigma，既不是t天的sigma，也不是t-1天的sigma，而是组合整体的sigma，整体的波动率
这时候，通过GARCH模型，刚好可以计算出长期平均的方差水平，将这个方差水平开根号，就可以得到长期的波动率水平了
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明白啦
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考试加油！
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