176********2022-08-01 20:37:32
176********老师好，请问债券的持有期成本 r-q//[(1+r)/(1+y)]-1 要怎么理解？除了计算公式还有其它的k考点嘛？
回答（1）
Adam2022-08-02 11:14:19
Adam同学你好，
持有成本cost of carry，其实就是在衡量S和F的关系，或者直白一点就是用来确定F的。
比如F=Se^(r-q)*t.
可以通过持有成本的变化，来确定F和S的大小关系，从而确定市场状态是contango backwardation。
基本没有其他的考点
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持有期成本大于零就是正向市场，持有期成本小于零就是反向市场吗？
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可以
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