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173****54742022-07-31 23:24:41

为什么不用离散的复利直接求远期利率，为啥先求连续的

回答（1）

Adam2022-08-01 11:37:37

同学你好，
因为题目直接给出的spot rate都是连续复利的，所以我们可以先计算连续复利形式下的远期利率。
其次由于合约约定的是“季度复利”，素偶一我们需要把计算出来的“连续复利的远期利率”转换为季度复利的远期利率

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