Lucia2022-08-02 14:40:50

同学，你好
1、对于异常值的处理。基数(Cardinal)，更在乎数值的大小。序数(Ordinal)，更在乎排序。Cardinal主要是皮尔森相关系数，Ordinal主要是Spearman相关系数和Kendall’s τ相关系数。
2、皮尔森相关系数对数据的利用率更高，因为Spearman相关系数和Kendall’s τ只用到它的排序值，对数据的利用率会更弱一些。如果数据组里存在异常值(Outlier)，对皮尔森相关系数会有影响。因为协方差会变，波动率会变。但是对于Spearman相关系数和Kendall’s τ相关系数，只看排序。即使出现异常值，只要排序不变，计算结果就不变。
3、对异常值的处理思路。如果异常值对金融建模是有意义的，应使用皮尔森相关系数。如果异常值对金融建模是没有意义的，比如异常值的出现可能是由人工错误操作造成的，那么应使用Spearman相关系数和Kendall’s τ相关系数的方法。

感谢正在备考中乘风破浪的您来提问~如果您对回复满意可【点赞】鼓励您更加优秀，您的声音是我们前进的动力，祝您生活与学习愉快!~