Adam2022-08-01 13:59:17

传统风险管理【ERM】
1：在业务线、风险类型和“竖井”中看风险【跨业务线、职能和风险类型的看风险，关注多样化和集中度】
2：风险管理人员是独立工作的。【整合风险团队，采用风险管理委员会和CRO】
3：许多不同的风险度量无法做比较(苹果和橘子)。【开发合理的风险管理框架和跨风险通用指标(例如，VaR和情景分析)，以整合风险】
4：在每个业务条线或每个风险类型中，把风险加总起来。很难看到整体的风险。【工具和整合框架使更精确地度量和跟踪风险成为可能。风险是在多种风险类型中整合起来的。】
5：每种风险类型都使用特定工具进行管理。【在全公司范围内降低风险转移成本的可能性和综合工具】
6：每一种风险管理方法往往被单独对待，风险策略很少被优化。【每一种风险管理方法都被视为总风险成本的一个组成部分，理想情况下用单一货币来衡量。组成部分在以该货币表示的风险/回报和成本/效益方面尽可能优化。】
7：无法将风险管理与资产负债表管理和融资策略相结合。【风险管理日益与资产负债表管理、资本管理和融资策略相结合。】

目标：企业目标：企业风险偏好、企业限额框架、风险敏感的业务目标和战略制定
框架：我们如何组织进行ERM：董事会风险监督，CRO；ERM小组委员会；ERM的报告线；报告结构
度量：我们如何衡量企业风险：企业级风险度量，企业压力测试，综合风险度量(风险价值，风险现金流，风险收益等)，“风险总成本”方法，企业级风险映射和标记，企业级风险限制度量的选择
ERM策略：我们如何管理ERM：企业级风险转移策略、企业风险转移工具、企业监控业务线管理企业级风险
文化：我们如何做:“高层基调”、对关键企业风险的问责制、公开有效的挑战、与风险一致的薪酬、员工风险素养、举报机制