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187****25992022-07-30 21:13:37

欧式看跌期权bsm公式中，N(-d2)表示风险中性概率，这个概率是否是p.u.d中的p?N(-d1)又是代表什么呢？

回答（1）

Cindy2022-08-01 20:12:57

同学你好，欧式看跌期权bsm公式中，N(-d2)表示风险中性概率，这个概率不是p.u.d中的p，前者是BSM，后者是二叉树，计算期权价格用的方法是不一样的
N(d1)代表看涨的delta,N(d1)-1代表看跌的delta
至于N(-d1)，这个在frm中，就不代表什么含义了

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