176********2022-07-29 16:52:59
176********老师好，请讲一讲这题
回答（2）
Cindy2022-07-29 20:27:25
Cindy同学你好，按部就班，套公式就可以
如果利用delta normal，找到u和sigma，z即可。这里，u是0.00004，sigma是0.0095，z是2.05，价值是100m，那么var=|u-z*sigma|*p=|0.00004-2.05*0.0095|*100m=1907500
如果利用历史模拟法，一共是250个数，我们找到的是尾巴2%的损失，就是250*2%=5，也就是第5大的损失，对应是0.0259,var=0.0259*100m=2590000
看同学问的是模考课程的题目，模考课程有视频讲解的，同学可以先听一下讲解，要是还有疑问，可以继续疑问哦
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Diana2022-07-30 09:36:41
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