198****48282022-07-29 10:45:51
198****4828这道题能拜托解释一下嘛
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Cindy2022-07-29 20:54:15
Cindy同学你好，
A选项，可以参照债券价格关于利率变化的图形，随着利率增加，斜率在慢慢下降，此时DV01也是慢慢下降的，而债券价格的变化图形就是正凸的，所以A对
B，有效久期衡量的是利率小幅平行移动的情况，变化太大久期就不够用了，B说的是any change，所以B错了
C,某一点久期是负的，不代表凸性就是负的，凸性的正负取值取决于二阶导的求导结果，所以C选项应该是错误的
D选项，如果债券价格相对于收益率的一阶导数(即美元期限)是利率的递增函数，咱们可以把图形画出来，这应该是一个笑脸的形状，只要形状是笑脸的样子，那么价格/利率曲线总是正凸的。所以D选项应该是对的
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那这道题是有两个选项错误吗
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同学有答案解析嘛，可以把解析拍给老师看看吗，目前看来，我觉得B和C都有问题，想看看答案怎么解释的
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答案是这样的
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