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13****432022-07-29 07:04:58

老师，请问这题就是直接用题目给的9%作为E（Rp）就可以了吗？为什么不需要用CAPM模型来算组合的收益率，从而作为E（Rp）

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回答（1）

Adam2022-07-29 15:38:20

同学你好，
这里的ERP是给到的组合的收益率，里面可能有alpha等等。
而CAPM算出来的，是在CAPM理论下组合的预期收益率。

我们在日常分析SR TR的时候，分子是ERP，这个ERP没有规定一定是CAPM算出来的，也可以是其他的【比如包含了alpha的ERP】。

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