小同学2022-07-28 21:51:27
小同学老师您说VaR是波动率，其实我有点懵，这个公式是哪里来的，包括这个公式里的未知数和rho，和VaR有啥关系，可以解释一下吗？
回答（1）
最佳
Cindy2022-07-28 22:00:55
Cindy同学你好，这个公式，就是第二门课的波动率的计算公式，不用想那么多，也不用想着与VAR之间的联系，简单点直接看公式就好了
可以这么理解，我们将两天的波动率当成组合整体，组合整体的方差就等于组合内部各个资产的方差之和加上各自的协方差。这里的rho指的就是资产与资产之间的相关性。这里的sigma1和sigma2指的组合内部两个资产的标准差
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片