panghu2022-07-28 20:03:12
panghu请问gap option比美式期权贵还是便宜
回答（1）
Adam2022-07-29 09:20:45
Adam同学你好，比较不了。
但是对于缺口看涨期权，比执行价格为K2的欧式看涨期权更贵。
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右边那个图吗, 是因为gap那个可以更容易行权吗
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同学你好，左边这个。对的这个gap更容易行权
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所以哪个更贵要取决于k1, k2对吗, 为什么左边的更贵
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对的。
这个期权执行价格是K1，比较低，容易行权。
而普通的看涨期权执行价格是K2，不容易行权。
执行价格和看涨期权价格是反比关系啊啊
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但是左边出发行权的价格不是K2吗, 计算payoff的价格是K1,那持有人得等到K2才能行权,感觉好像更难了, 普通的call只要等到K1就行了
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同学你好，这个我解释的有问题。
重新说明一下，
这个图是：执行价格为K2的，但是收益计算为K1的，也就是ST-K1。
一个普通的执行价格为K2的看涨期权，收益计算为ST-K2。
所以这个gap比普通的看涨“在相同执行价格上，获利更多”，所以这个gap更贵
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