Xiaott2022-07-27 23:22:52
Xiaott这道题请讲解一下
回答（1）
Lucia2022-07-28 11:47:23
Lucia同学，你好
信息比率是从主动管理的角度描述风险调整后收益，它不同于夏普比率从绝对收益和总风险角度来描述。信息比率的分子是投资组合的超额回报，分母是追踪误差。信息比率越大，说明基金经理在能获得相同公开信息的条件下，单位跟踪误差所获得的超额收益越高。因此，信息比率较大的基金的表现要优于信息比率较低的基金。Jensen’s alpha只考虑了系统性风险，信息比率考虑了追踪误差，相对来说更好一些。
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