你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM问答

幸同学2022-07-27 21:12:41

APT模型不像CAPM模型假设要求那么严格，CAPM模型假设收益率服从正态分布APT模型没有这个假设，CAPM模型是以马科维茨有效前沿为基础的，所以它也假设投资者是风险厌恶的，而APT也没有这个假设

查看试题

回答（1）

Adam2022-07-28 13:51:39

同学你好，这里没说。
在均值方差模型中是有收益率呈正态分布的。
returns are normally distributed.

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2026金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录