幸同学回答（1）
Adam2022-07-28 13:47:17
Adam同学你好，
APT模型是将资产的均衡收益率用市场上风险因子来解释，就不需要像capm一样，要计算出资产之间两两相关的相关系数，只需要计算资产和风险因子之间的相关系数，以及风险因子两两之间的相关系数，就大幅降低了计算难度。因此APT并不存在维度诅咒，反而是CAPM模型存在维度诅咒。
【当维度增加时，空间的体积增加得非常之快，，以致于可用的数据变得稀疏。也就是每增加一个维度，你需要考虑的情况数就会加倍。】
所以实际上这里的维度诅咒是说维度增加时，整个计算量翻倍
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