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176********2022-07-26 16:28:30

老师好，条件VaR怎么计算？Tracking error VaR算条件VaR吗？

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回答（1）

Cindy2022-07-26 21:04:56

同学你好，条件VaR就是ES，找到所有超过VAR值的损失数据，取一个期望损失即可，相应的题目百题上有的，同学可以练习下
Tracking error VaR不算条件VaR，Tracking error VaR在一级不用计算，二级才会用到的

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