你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM问答

桃同学2022-07-26 11:52:16

老师 这道题里为啥是卖出1950的标的资产而不是买入呢

查看试题

回答（1）

Cindy2022-07-26 20:18:28

同学你好，当我们买入4000份期权对冲gamma的时候，组合的delta也变了，新的组合的delta就等于4,000×0.6-450=1,950.这是一个正的delta，为了将它对冲至0，需要引入负的delta,因此应该卖出标的资产

  • 评论（1）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2026金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录