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Cindy2022-07-25 21:30:13
同学你好,翻译下来就是,一家银行出售了 标的为100,000 股股票的价值是 300,000 美元的看涨期权。 股票交易价格为 50,期权行使价为 49,到期时间为 3 个月,波动率为 20%,利率为 5%。 问银行如何做delta对冲?
不知道同学对于解析有没有疑问,有问题可以继续追问
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所以这一题是和这一项数据是无关的嘛、还有老师可以问一下关于Nd1的计算,需要查表吗
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对,300,000在这道题中是一个多余信息,没有用上,
另外d1的计算我们是要会的,至于查表,有可能需要自己查,也有可能题目会直接告诉我们查表后的结果,
不过,根据第二门课学到的,查表我们应该也是要会的
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