小同学回答（1）
Cindy2022-07-25 21:42:16
Cindy同学你好，这一题希望实现的目标是，virtually zero vega exposure，vega趋近于0，vega在ITM/OTM的时候是趋近于0的，所以排除A和C
同时，while maximizing the ability to profit from increases in interest rates，希望利率上升的时候，能获得盈利，无非就是看涨和看跌期权的选择，当利率上升的时候，看涨期权是升值的，但是看跌期权是贬值的，所以这题选B
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