榴同学2022-07-25 15:48:25
榴同学这个用到的是Fb=-Fa*KR01A/KR01B的公式吗
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Cindy2022-07-25 21:39:06
Cindy同学你好，对，这个是借助face value来转化的，用到的是这个公式
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这里的23970是指面值还是kr01呀 从题目来看是kr01 可是从公式看它在面值F的位置上
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同学你好，23970，是被对冲的债券，关于5年期的关键利率的敞口，是exposure的含义，表示的意思是，5年期关键利率变化1个基点，这张债券价格变化23970这么多
这个23970，既不是债券的面值，又不是债券单位面值的DV01
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