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LLv2022-07-25 14:25:16

为什么2.33*2%算出来是一年的var，怎么判断出是一年的？题目中也有提到daily return之类的，为什么不是一天的var？

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回答（1）

Cindy2022-07-25 21:10:56

同学你好，题目中annualized yield volatility of 2%.年化的波动率是2%，所以根据2%算出来的VAR值就是一个年化的VAR值，
至于同学提到的daily return，这个信息在实际var值计算的时候并没有用到，所以var是否年化还是跟着波动率这个指标走的

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