蔡同学2022-07-25 13:43:26
蔡同学能否讲解一下11题的gamma 和vega
回答（1）
Cindy2022-07-25 21:06:29
Cindy同学你好，gamma指的是标的资产价格变动时，期权delta变化的敏感性
vega指的是标的资产隐含波动率变动时，期权价值变化的敏感性
这两个希腊字母，都不区分期权的类别是call还是Put,
二者都是在long option的时候，取值大于0；都是在short option的时候，取值小于0
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