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黄同学2022-07-24 23:01:46

老师，为什么这道题，第二个对冲工具前边需要乘以2？而不像第一个工具那样只乘以1？

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回答（1）

最佳

Cindy2022-07-25 21:25:26

同学你好，这里我们假设两个对冲的份数分别是X1和X2,
为了对冲5年期的关键利率01敞口，5x_1+3x_2+16=0
为了对冲10年期关键利率01敞口， 3x_1+4x_2+3=0 
这两个式子，X1和X2前面乘的都是关键利率01的敞口，并没有乘以2呀

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