天堂之歌

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176********2022-07-24 17:43:36

老师好,请问关键利率是什么?它的对冲意味着什么?和希腊字母对冲有关吗?

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回答(1)

Cindy2022-07-24 18:21:13

同学你好,说的俗一点,关键利率就是我们比较关心的那个利率,
关键利率变动的时候,债券会发生变动,于是就引入了关键利率的对冲,
它的对冲和前面学到的久期对冲一模一样,只不过前面的久期对冲,对应的是平行移动的情况,而这里的关键利率的对冲,对应的是非平行移动的情况,但是二者的对冲逻辑是相同的,

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