天堂之歌

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176********2022-07-23 17:53:55

老师好,如果说DV01以及duration公式中的负号,只是代表利率与价格的反向变化关系,并没有数学上“负数”的含义,那当久期计算题选项中出现两个数字相同但正负号不同的选项时,是不是就意味着两个都是是错误答案?

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回答(1)

Cindy2022-07-24 14:34:34

同学你好,DV01的公式中,并不存在负号,DV01表示的是一个变化量,应该是一个正数,只是这个变化量,可以是往上变化,也可以是往下变化
至于久期,一般我们说的是修正久期,的确是一个负数,不过从表达习惯上,我们习惯说成是正数,至于你说的久期计算题选项这种情况,老师没有遇到过,如果同学遇到这样的题目,可以麻烦同学拍一下吗

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追问
老师好,就是这样的题,也就是说,如果有求久期的题的话,只要选项里不为正的数,或者出现相反的数都可以直接排除了嘛?
追答
同学你好,你拍的这道题,依然是求DV01, DV01和久期的含义不一样,对于久期,这种题老师没有见过,不知道题目会出成什么样, 如果有真实的题目,可以就着题目说,不过久期,大部分情形下,在题目中,应该都是以正数的形式出现的

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