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198****48282022-07-22 11:35:49

这题算出来不是1时刻的价值吗，不用折现到0时刻吗，答案怎么又折现了三个月

回答（1）

最佳

Adam2022-07-22 11:58:36

同学你好，
是让计算1时刻的settlement或者叫payoff.

不需要折到0时刻，0时刻的是value。
理论上利息的差发生在1.25时刻，将这个利息差折现到1时刻（折三个月）就得到了settlement，

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