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Lucia2022-07-22 11:17:21
同学,你好,从协方差平稳的相关定义上来看,具有趋势性的时间序列是不符合协方差平稳的条件的,比如抽取上海最近十年的房价作为样本,随着外来人口的涌入,住宅的需求始终居高不下,于是房价就呈现了直线上升式的特点,房价均值也不再是一个常数,从而具有了趋势性,这样的数据就不是平稳的时间序列数据。
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老师的视频里面说, trend, seasonality, random walk不是协方差平稳, 但是没听清cyclical是不是协方差平稳
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cyclical不是协方差平稳
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