Xiaott2022-07-21 21:09:47
Xiaott老师请解释下这道题。此外，投资fix income证券，c是收Libor，并不是fixed的啊
回答（1）
Adam2022-07-23 09:16:08
Adam同学你好，这个不是从现金流的角度进行考虑的，重点是负久期【利率上升，价值也上升】。
C说收L付fixed，利率上升收的越多，价值上升。符合负久期。
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老师，就久期本身就应该是负数把，就利率升高，债券价值降低，所以就是负数啊。那么为啥负久期是利率升高，价格升高呢？
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deltaP=-md*P*deltaY
注意MD前面有个负号，
MD为本身正，利率上升，债券价格下跌。
MD本身为负，利率上升，债券价格上升。
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