任同学2022-07-20 19:40:28
任同学老师700题我不是很理解答案，题目里的交易成本rebalance weekly对这道题分析有何影响呢？距离到期日越近delta波动不是越大么
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Cindy2022-07-20 20:39:53
Cindy同学你好，rebalance weekly是在告诉调仓的频率，这道题说了，下一周，对冲怎么变化，
到了下一周，时间又过去了一星期，对于call的short方而言，delta随着时间的变化是在变化的，随着时间慢慢推移，delta在慢慢下降
就像答案解析的例子，第一周的delta是-0.57，我们需要买入5700份标的资产对冲
过了一周，delta下降至-0.56我们，我们就需要买入5600份标的资产对冲，那么在原先的基础上卖出100份标的资产就可以了
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