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Adam2022-07-20 18:12:22
Adam同学你好，百题47题，可以直接去看金融市场百题。
这题核心是：shorthedge对应基差增强。
已知资产将在t2时刻卖出【所以我会担心未来资产价格下跌，选取的期货，要在价格下跌时给我带来盈利，用期货盈利去弥补现货损失就是对冲】，所以我在并且在t1时刻持有了期货空头头寸。资产实现的价格为S2，期货的盈利为F1-F2。由这种对冲策略得到的实际价格为：
S2+F1-F2=F1+b2。
所以未来的基差b2越大，越赚钱。【这也就是为什么我们说short hedge对应基差增强】
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