panghu2022-07-19 05:50:57
panghu可以在解释一下B, 还是不太明白; 还有为什么economic capital是conditional Var计算的, economic capital不是等于普通的VAR- EL吗
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Cindy2022-07-19 20:30:52
Cindy同学你好，B选项的意思表达的是，ES是尾巴上的损失数据，这个尾巴上的面积是significance level,对应的置信水平就是1-confidence level,
比如95%的ES，significance level就是5%，confidence level就是95%，
而ES的取值，可以帮助我们确定economic capital,economic capital的确是和VAR值有关系，但是它也与ES有关系，这个到了二级的巴塞尔协议会学到的，一级不明白没有关系哦
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那老师的视频里面写了1-significant level是写错了吗
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同学你好，没有写错，如果我们考虑confidence level的话，那么这个confidence level就是等于1-significance level,这就是这道题的B选项
如果我们考虑significance level的话，那么这个significance level就是等于1-confidence level,
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