Cindy2022-07-19 20:18:39

同学你好，absolute VAR, tracking error VAR二者计算公式不一样的
absolute VAR就是绝对VAR值，衡量的是自己的VAR值，所以这个VAR值在计算的时候，我们用的是自身的均值和标准差带入到公式中的
tracking error VAR，前面的tracking error 指的是跟踪误差，跟踪误差衡量的是组合和基准之间的偏离程度，根据这部分偏离所计算出来的标准差叫做tracking error，所以我们只要将absolute VAR的计算公式中的标准差sigma，替换成tracking error，此时计算出来的VAR值就是tracking error VAR
简单的说，absolute VAR的计算用到的是sigma，tracking error VAR的计算用到的是tracking error