Xiaott2022-07-18 23:32:07
Xiaott某一组数据是110个收益率，求95%的var，那对应的点是5.5的数据，此时求var是把损失第五大和第六大的数求平均嘛？那es呢？是把损失前5大的数据相加除以5呢，还是除以5.5呢？
回答（1）
Cindy2022-07-19 19:36:42
Cindy同学你好，某一组数据是110个收益率，求95%的var，那对应的点是5.5的数据，此时求var，可以将第5和第6大的损失数据取平均，也可以有其他选项，根据谨慎性原则，我们可以选较大的那个损失数据，即损失第五大的数
es是超过VAR的损失数据的期望损失，是把损失前4大的数据相加除以4即可
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