Will2022-07-18 11:09:57
Will老师我算的不是A，能不能看看我错在哪里吗
回答（1）
最佳
Adam2022-07-18 13:48:29
Adam同学你好，你这个方法完全不对。
在外汇中，给到什么样的汇率就用什么样的汇率。
他未来要花钱买外汇，所以是long forward。
offer是银行的卖价，他要向银行买东西，所以直接使用银行的卖价1.27。。也就是forward的K是1.27
未来市场汇率（商品的价格ST）是1.23
long forward的收益payoff是：K-ST=(1.23-1.27)*1m=-40000。
无须折现
- 评论（0）
- 追问（5）
- 追问
-
哪里可以看出他是买外汇呢，是从payable那里看出来的吗
- 追问
-
另外老师能不能说说bid ask offer对于银行和dealer到底哪个卖价买价呢
- 追答
-
同学你好，
未来要支付欧元债务。所以我是需要欧元【东西】。
担心未来东西价格上涨，所以进入远期多头，锁定东西的买入价。
ask offer都是银行的“卖价”。我们要从银行手里买东西【对银行来说是卖东西】所以使用offer。
bid是银行的“买价”。我们要把东西卖给银行，对银行来说是东西，这个时候使用的价格就是ask
- 追问
-
谢谢老师，另外我还有一题久期凸性的问题，一直没人回答，不知道老师能不能看到那道题帮我解答一下
- 追答
-
不客气哈，稍后对应科目的负责老师进行回答，今天稍晚一点就会回答的哈
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片