Xiaott2022-07-17 18:22:29
Xiaott这道题请讲解一下哇
回答（1）
Adam2022-07-18 11:52:16
Adam同学你好，
这里的大致意思是说，stack这种对冲方式在什么情境下不好。【这里是long 期货】
stack是一笔一笔的对冲，0时刻做一笔，1时刻在做一笔，2时刻在做一笔....
而strip是时刻直接做多笔、期限不同的期货。
0时刻的期货价格F=Se^(r+u-q)*t
所以AB说的在这个期限内是：r+u下降，所以F在未来是不断下降的，所以一笔笔的去long，自然成本较低。在这种情景下stack是好事啊。
C是有的使用变低。stack这种方式是可以灵活的对期货和进行调整的。所以也是好事【建议去复习一下stack的基本策略】，srtip是期初已经确定好的，没法调。
D期货价格变陡峭，这个时候stack的相对成本价是更高的【逐笔交易不好】
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