你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM问答

蔡同学2022-07-17 01:00:44

为啥求99%的ES，比如500个损失分布，要算最大的4个loss的平均而不是5个？

回答（1）

Cindy2022-07-18 20:09:56

同学你好，99%的ES，比如500个损失分布，那么VAR值就是500*1%=5，对应的是第5大的损失，而ES指的是超过VAR的损失数据的期望损失，所以我们要算最大的4个loss的平均值

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2026金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录