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为同学2022-07-15 23:59:12

VaR不需要满足分布吗？我们计算时用的95%1.65,99%2.33这不是正态分布的单尾分位数吗？

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回答（1）

Cindy2022-07-18 20:42:49

同学你好，当我们使用模拟的方法计算VaR的时候，就不要求正态分布的假设了
我们计算时用的95%1.65,99%2.33这的确是正态分布的单尾分位数，这种方法计算var值就是基于正态分布的假设的

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