天堂之歌

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严同学2022-07-15 11:27:59

请问risk tolerance是比risk capacity略高一些吗?

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回答(1)

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Adam2022-07-15 11:50:30

同学你好,比较是没有意义的,具体而言:
risk tolerance是指在实现业务目标相关的可接受风险的范围,是一种度量。
risk tolerance更多的是指为了达成经济目标比较愿意去承受的风险量,比如一个具体的金额。
而risk capacity指的是一个公司所能承受的最大的风险。
它们之间的关系可以用下面的图来概括。

那个曲线是risk curve,也就是risk profile。
target就像一种置信水平。
target就是和经济目标结合的,所以也就是x轴,performance。
差不多就是给定target的情况下,看risk curve的。
target和risk curve相交的点,再和appetite或者capacity比较

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