131****15322022-07-15 04:19:12
131****1532老师你好，我想问下dollarroll的算法，为什么还要加12天的利息呢？如果我是1.12买，2.12卖中间不是正好一个月吗？
回答（1）
Adam2022-07-15 10:05:28
Adam同学你好，这个12天是应计利息，上个付息日到交易日的累计利息。
债券的全价交易是要考虑应计利息的。
这里假定的是每月月底【或者每月月初】为利息发生日。
所以你在1月12日交易的话，交易价【全价】要考虑前12天的应计利息【1.1-1.12】。
你在2月12日交易的话，此时的交易价【全价】要考虑前12天的应计利息【2.1-2.12】
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