panghu2022-07-15 01:15:21
panghu请问解析中的这句话Please note that, also, as the volatility (sigma) approaches zero, the Black-Scholes similarly approaches the minimum value: S_0-Ke^(-rT)., 波动率接近于0 是为什么吗
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Cindy2022-07-18 19:34:54
Cindy同学你好，因为此时的期权所处的状态是significantly in-the-money，当期权处于In或者out of the money的时候，波动率对期权的影响都是非常小的，此时希腊字母vega趋近于0
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那为什么BSM接近于最小值
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同学你好，是这样，波动率越大，期权赚钱的可能性越大，期权就越值钱，
现在波动率很小，那么期权的价值也就大不到哪儿去，这时候，我们就看期权的价值下限就可以了 ，即S_0-Ke^(-rT)
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