187****25992022-07-14 17:59:13
187****2599老师，为什么体重描述的情况能说明vega和theta都是小于0的？
回答（1）
Cindy2022-07-14 20:49:58
Cindy同学你好，An option portfolio exhibits high unfavorable sensitivity to increases in implied volatility ，当隐含波动率增加的时候，期权表现出高度的不好的敏感性，说明期权是在贬值的，隐含波动率和期权的价值反向变动，说明vega小于0
题目又说了，experiencing significant daily losses with the passage of time，说明随着时间的流失，期权也是在贬值的，时间的流失和期权的价值反向变动，说明theta小于0
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