Xiaott2022-07-13 22:57:26
Xiaott这道题的第二个描述请解释一下？怎么描述是对的？
回答（1）
Adam2022-07-14 10:05:14
Adam同学你好，
第二个是说：10年期零息债券的凸性，大于，coupon是6%的久期为10年的债券的凸性。
这个说法不对。
凸性和时间的平方成正比。
附息债券的久期小于期限，coupon是6%的久期为10年的债券，他的期限可能是13年.14年等等，所以他的凸性应该是更大一些的
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但是付息债券在期间有现金流，是否可以平衡多出来的几年时间？这个付息现金流影响啊，应该怎么考虑呢？
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同学你好，主要看“时间的平方”，这个是最主要的影响。
当然其他因素也会对凸性造成影响，只不过程度小而已。
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