曲同学
回答（1）
最佳
Cindy2022-07-13 19:26:29
Cindy同学你好，对于theta，一般情况下，对于大部分期权的多头方而言，是一个负数，代表，随着时间的流逝，期权慢慢贬值，这就是老师上课讲的一般情况。
但是，deep TIM 欧式 put，的多头方，theta取值大于0，这是一个特例，
而这道题，考察的就是这个特例出现的情况，所以正课老师的说法，和这道题的解析说法，是不矛盾的呀
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片