蔡同学2022-07-13 08:39:42
蔡同学BS模型下，风险中性的行权概率是不是就是N（d2）？老师说对冲比率是delta所以对冲比率就是N（d1）吗，BS模型下行权条件又是什么？
回答（1）
Cindy2022-07-13 19:18:57
Cindy同学你好，这两个不矛盾的，
BS模型下，风险中性的行权概率就是N（d2）、
同时，对冲比率是delta，对冲比率就是N（d1）
N（d2）和N（d1）是两个不一样的概念，没有错啊
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那行权条件是什么呀
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同学你好，以看涨期权为例，行权条件，就是当标的资产的价格超过执行价格的时候，看跌期权的话就反过来
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