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谭同学2022-07-12 14:38:03

题干是market’s volatility is 20%，也就是市场的方差是20%，sharp的分母不应该是组合的方差么（考虑到非系统性风险），为什么可以直接用market’s volatility？

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回答（1）

最佳

Adam2022-07-12 16:51:37

同学你好，
1：如下图，这里面是有等式替换在的。
2：volatility是标准差，sigma

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