Will2022-07-12 13:06:08
Will老师这题请问选项中的两个产品到底是看成一个组合策略还是分开的呢？如果是分开的，在利率下降的时候赚钱可以对冲，所以应该short FRA和long Tbond futures。
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Adam2022-07-12 16:20:06
Adam同学你好，这题表述的不是很清楚。
你可以看成“分开”。
看成组合也可以。
D选项：shortFRA，shortTbond。
这策略：利率下降时，shortFRA盈利，shortTbond亏损。所以不赚不亏。
利率上升时，shortFRA亏，shortTbond盈利。所以不赚不亏。
所以这个策略是“0”。那么这个策略既然没有收益如何去对冲现货损失呢。所以D不行
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