Cindy2022-07-12 20:07:30

同学你好，这个问题你之前问过一次(#^.^#)
这道题并非重点内容， 所以如果不理解的话也没有关系，到了二级会学到的
A,vasicek model，这个模型是用来帮助我们估计监管资本金要求的，所以A是错的
B,借助这个vasicek model，我们估计的违约概率，覆盖的是99.9%的置信水平，不是99%，所以B错
C,vasicek model,最终可以帮助我们计算出极端情况下贷款组合的违约概率，在使用是，我们借助了copula, single factor model，这两个模型也是二级的内容，咱们也是大致了解即可。这两个模型帮助我们将贷款组合中的单笔小贷款转化成正态分布，并进一步的对组合中单笔贷款之间的违约相关性进行建模。
所以C选项，说vasicek model最终可以计算出高分位点下的极端概率，这是没有问题的
D选项，说相关性来源于二项分布，其实我们是借助正态分布来研究的，这里用到了copula, single factor model，用到的过程有映射，excel函数，相关性函数，正态分布标准化等，只不过正课没有展开全部的过程，由于难度太大，考试也不要求，所以我们只要了解即可